Prophet 부채모형 고도화

프로젝트 배경

IFRS 17 전면 시행과 ICS 등 차세대 자본규제의 도입으로, 계리모형은 단순한 계산 도구를 넘어 재무보고, 자본관리, 전략적 의사결정을 뒷받침하는 핵심 시스템으로 자리 잡았습니다. 그러나 상품 구조와 모형 로직이 복잡해질수록, 기존 Prophet 부채모형은 성능 병목, 과도한 구조 복잡성, 높은 유지보수 비용, 그리고 모형 거버넌스 리스크와 같은 문제에 직면하게 됩니다.

월말 결산, 시나리오 분석, 외부 감사 대응 등 고빈도 업무 환경 속에서, 모형의 안정성·설명 가능성·지속가능성은 이제 운영 효율성과 리스크 관리 수준을 결정짓는 핵심 요소가 되었습니다. 본 프로젝트는 이러한 문제의식에서 출발하여, 단순한 “속도 개선”을 넘어 계리모형의 장기적 가치를 체계적으로 강화하는 것을 목표로 추진되었습니다.

프로젝트 목표

본 프로젝트는 실무적 요구와 계리 운영 현실을 반영하여 다음과 같은 명확한 목표를 설정하였습니다.

• IFRS 17 부채모형의 실행 시간 및 재실행 사이클 대폭 단축
• 모형 구조 단순화를 통한 투명성 및 해석 가능성 제고
• 모형 거버넌스와 감사 대응력 강화 및 특정 인력 의존도 축소
• 향후 자동화 및 모형 통합을 위한 안정적인 기반 구축

주요 솔루션 내용

1. 체계적인 성능 최적화
모형 구조와 계산 흐름 전반에 대한 정밀 점검을 통해 불필요하거나 비효율적인 변수와 수식을 제거하고, 중복된 상품 로직을 통합하였습니다. 또한 Prophet 내부 테이블 접근 방식과 실행 로직을 최적화하여 계산 정확성을 유지하면서도 실행 성능을 획기적으로 개선하였습니다.

2. 구조 단순화 및 투명성 제고
추적이 어렵고 복잡한 확장 수식을 표준 변수 형태로 전환하고, 계산 로직과 시나리오를 명확히 구분할 수 있는 지표를 도입하였습니다. 이를 통해 모형의 가독성과 검증 효율이 크게 향상되었으며, 내부 이해관계자 및 감사인과의 커뮤니케이션도 한층 수월해졌습니다.

3. 모형 거버넌스 및 유지보수성 강화
라이브러리 통합, 마스터 상품 구조 재설계, 명명 규칙 표준화를 통해 일관성 있고 확장 가능한 모형 아키텍처를 구축하였습니다. 그 결과 유지보수 부담이 감소하고, 인수인계가 용이해졌으며, 팀 단위의 지속가능한 모형 운영이 가능해졌습니다.

4. 자동화 및 미래 확장성 확보
향후 활용을 고려하여 출력 변수 구조를 단순화함으로써 후속 데이터 처리 부담을 경감하였고, DCS 및 데이터 인터페이스 전반을 점검·개선하였습니다. 이를 통해 워크플로 자동화 플랫폼 및 준실시간 분석 환경과의 연계를 위한 유연성을 확보하였습니다.

프로젝트 성과

본 프로젝트를 통해 다음과 같은 실질적 성과를 달성하였습니다.

• 비확률 IFRS 17 부채모형 기준 전체 실행 시간 80% 이상 단축
• 재실행 및 테스트 사이클 대폭 개선으로 월말 결산 일정 안정화
• 모형의 명확성·설명 가능성·감사 대응력 향상
• 유지보수 부담 및 운영 리스크 감소로 장기적 지속가능성 강화

프로젝트 가치

본 프로젝트의 가치는 단순한 성능 개선에 그치지 않습니다. 고유지비용·저투명 구조의 계산 엔진이었던 계리모형을 안정적이고 투명하며 거버넌스가 확립된 핵심 플랫폼으로 전환한 데에 그 의의가 있습니다.

견고한 모형 기반을 통해 계리 조직은 오류 수정과 수작업 대응에서 벗어나, 분석·해석·의사결정 지원이라는 본연의 역할에 집중할 수 있게 되었습니다. 이는 변화하는 규제 환경과 비즈니스 요구에 보다 민첩하게 대응할 수 있는 기반이자, 장기적인 계리 인프라 경쟁력을 확보하는 중요한 전환점이라 할 수 있습니다.